안녕하세요,
공돌투자자 입니다.
자동매매가 되려면 손매매가 먼저 되야 합니다. 손매매에서 수익이 나야 자동매매도 수익이 납니다. 자동매매를 만드려면 나만의 룰이 있어야 합니다. 나만의 룰을 만드는 방법을 소개하려고 합니다.
투자자로서의 매매 스타일 : 확률과 통계에 기반한 투자.
→ 직장인의 한계 : 매매 시간에 대해 자유롭지 못하다. → 공돌이로서의 해결법 : 나를 대신할 매매 Bot을 만들자. 코딩을 통해서.
시스템 트레이딩(자동매매)는 내가 미리 정해 진 룰에 따라 자동으로 주식을 사고 파는 매매 방식이다. 시스템 트레이딩을 위해선 기법이 필요하다. 기법을 만드는 방법을 소개한다.
기법이 만들어지는 과정은 (과거는 현재 또는 미래에 반복된다는 가정하에) 과거 데이터 분석을 통해서 어떤 패턴을 찾는다. 이런저런 조건에서 매수매도를 반복하면 높은 확률로 수익을 발생시킬수 있구나를 확인하고 이를 기법화하고 실제 매매를 통해 이 기법이 맞는지 검증을 한다. 이런 과정을 반복하며 기법을 최적화된다.
그 기법을 적용하여 매매를 할때 확률(승률)이 50%를 넘고 수익과 손절선이 같다면 기법을 지키기만 한다면 시장에서 살아 남을 수 있다 (수수료를 제외한다면). 매매 횟수가 많아지면서 계좌는 우상향 하게 됩니다. 자신의 매매 Rule이 50%를 넘지 않고 심지어 손익비 (수익/손실) 마저 1 이하라면 시장에서 퇴출 할 수 있으니 꼭 확인해보기 바란다.
가설을 세워라.
기본적으로 주식은 통계이고 확률 게임이다.
자동매매를 하려면 기준이 있어야 한다. 그리고 그 기준은 컴퓨터도 알 수 있는 것들이여야한다. 재료에 대한 주관적인 판단 등은 자동매매로 할 수 없다. AI를 통해서라면 가능할지도 모르겠다.
그 기준은 이동평균선, Envelope, MACD 등 기술적/차트 지표가 될 수 도 있고 상승률, 하락률, 거래량 등 당일 시세가 기준이 될 수도 있다. 그리고 퀀트에서 자주 사용하는 시가총액, PER, PBR 등 기본적 분석에 사용되는 지표가 될 수 도있다.
나의 경우 기술적(차트) 지표와 당일의 시세 지표를 기준으로 자동매매를 구현한다.
본인이 가지고 있는 기법을 기반으로 가설을 세우라. 그리고 그 가설은 과거데이터를 기반으로 한 것이어야한다.
이를 테면 아래와 같은 가설이 가능하다. (물론 저런 가설은 맞지 않다.) ‘주가가 20일선 닿으면 수익이 4% 반등이 나온다.’ ‘10일선이 닿으면 수익이 4% 반등이 나온다.’
가설을 검증하라
가설은 반드시 손으로 검증해봐야한다. 검증하기에 가장 좋은 방법은 엑셀을 이용하는 것이다.
가설을 검증하면서 조건을 추가하면서 범위를 좁혀가라. 많은 개발을 하는 투자자가 빠지기 쉬운 함정이 모든 종목에서 통하는 기법을 찾으려고 하는 것이다. 가설에 전제조건을 추가하면서 확률을 높이는 방법으로 진행해야 한다.
가설을 검증해볼 때 수익합과 손실합의 차이를 계산해보고 승률도 계산해보기 바란다. 승률이 50%를 넘더라도 손익합이 손실합보다 작을 수 있다. 시장은 어느정도 변할 수 있기 때문에 개인적으로는 승률이 70%를 넘어야 한다고 생각한다. 그리고 수익의 합이 손실의 합보다 압도적으로 커야 한다. 이때 반드시 세금과 수수료를 포함하여 계산해야 한다.
손익비가 맞지 않는 매매법으로 혹시 손매매를 하고 있다면 반드시 중지하길 바란다.
손절선을 명확하게 하라
손절선은 생명선이다. 100%의 기법은 없다. 그 경우 대비해 손절을 명확하게 하라. 손절선을 정했을 때 그 손절과 수익을 기반으로 과거 데이터를 기반으로 그렇게 했을 때 손익비가 나오는지 반드시 검증해야 한다. 꼭 실제 숫자(수수료, 세금까지 포함)를 기반으로 실제 수익이 날 수 있는지 검증해야 한다.
손익비가 나오는 가설이 세워졌다면 이를 프로그래밍 할 수 있다.
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