안녕하세요, 공돌투자자 입니다. 자동매매 구현에 있어서 주의해야 할 점, 고려해야 할 점 입니다. 과최적화 통계를 기반으로 자동매매 프로그래밍을 하게 된다. 그리고 복기를 통해 전략을 수정하는 경우가 발생한다. 이때 주의해야 할 점은 잦은 전략 수정으로 인해 과최적화가 발생하는 것이다. 일시적인 시장 흐름을 지나치게 프로그램에 반영할 경우 시장의 성격의 변화하였을 때 그 통계가 맞지 않는 경우가 생긴다. 통계는 가급적 긴 기간을 기준으로 잡는 것이 좋다. 슬리피지 흔히 자동매매 알고리즘을 만들면 백테스팅을 하게 된다. 그것이 차트를 돌려보는 것일 수 도 있고 플랫폼 내 백테스팅을 이용하는 방법일 수 도 있다. 그런데 백테스팅의 문제가 있다. 슬리피지가 고려되지 않는다. 예를 들어서 아래의 호가창 배열을 가진 삼성출판사를 21,700에 1,000주 매수하는 경우254주만 사지고 나머지 746주는 매수가 안될 수 있다. 그리고 반대로 21,600에 1,000주를 매도 하는 경우 (지정가) 103주만 체결되고 나머지 897주가 매도가 되지 않고 남아있거나 시장가로 1,000주를 주문하는 경우 다음호가까지 밀리는 경우가 있을 수 있다. 백테스팅에서는 이런 점을 반영할 수가 없다. 자동매매에 있어서는 슬리피지 문제를 고려해야 한다. 거래량(혹은 거래대금)이 적은 종목의 경우 이런일이 빈번히 발생한다. 그래서 거래량이 어느정도 되는 종목 안에서만 매매를 진행한다. 프로그래밍 하실때 이런 점들을 손매매를 통해 충분히 경험해보고 프로그래밍 하는 것을 추천 한다. 기법 매매가 통하지 않는 종목군 주식 매매에 있어서 기법매매 가 통하지 않는 종목이 있다. 통하지 않는 다는 의미는 상대적으로 확률이 나오지 않는 다는 점이다. 그리고 그 종목들의 공통점은 뉴스가 주가의 흐름을 지배한다. 사고형 사고형 종목들. 이를테면 돼지열병, 메르스, 구제역 같은 안좋은 사고에 의한 종목이다. 이런 뉴스의 특징은 '누가 죽었다' 라는 뉴스가 나올때 상승을 하는 주식입니다. 일반적으...
